Скользящая средняя

Скользящая средняя (Moving average) это самый популярный индикатор в торговле на финансовых рынках. Примерно 90% всех торговых систем/стратегий работают по методу индикатора скользящей средней.

Немного правды.

Когда новичок приходит в первый раз на рынок, то он пытается найти простой индикатор, который бы помог заработать и первое, что он начинает использовать это скользящие средние. Со временем начинающий понимает, что это особо не работает и начинает искать что то другое. На самом же деле этот индикатор отлично работает, просто у начинающего в начальной стадии становление трейдером в голове опилки и он ещё толком не понимает как работает рынок.

Обычно они хотят найти такой индикатор, который постоянно и на любом рынке работал, но такое в принципе невозможно, так как у рынка есть две стадии и это тренд и боковое движение в одном диапазоне, это тоже самое, что езда по дороге и по воде. Можно ли на машине проехать по океану? или на катере по шоссе? естественно нет, а новичок ищет, то что движется и по дороге и по воде, то есть ищет невозможное.

Скользящая средняя это трендовый индикатор, который работает только в тренде, а в диапазоне не работает, это также, как и машина, которая движется только по дороге и по воде не движется. Поэтому, если трейдер понимает, что текущая стадия рынка трендовая, то стоит использовать скользящую среднюю, а если боковик, то стоит искать другой индикатор, который отлично работает в диапазоне.

Как рассчитывается скользящая средняя.

Скользящая средняя это среднее значение за установленный период времени. Например на часовом графике установлена средняя с периодом 21, значит индикатор будет вычислять среднее значение за 21 час.

Скользящая средняя

На рисунке видно, что вычисляется среднее значение скользящей средней за последние 21 свечки или проще говоря складывают все последние 21 значения и делят на 2.

Настройки индикатора.

В настройках индикатора можно выбрать одно из нескольких значений по которым бы производился расчёт каждой свечи и это:

1. По ценам открытия — берётся в расчёт 21 значение последних свечек с ценами открытия каждой свечи.
2. По ценам закрытия — берётся в расчёт 21 значение последних свечек с ценами закрытия каждой свечи.
3. По минимальным ценам — берётся в расчёт 21 значение последних свечек с минимальной ценой каждой свечи.
4. По максимальным ценам — берётся в расчёт 21 значение последних свечек с максимальной ценой каждой свечи.

Сама линия скользящей средней может быть 3-ёх видов:

1. Простая скользящая средняя в которой вычисляют среднее значение за определённый период свечей.
2. Экспоненциальная средняя скользящая вычисляется также как и простая средняя, но больший вес уделяет при расчёте более последним свечам и поэтому линия этой средней более быстро реагирует на последние свечи.
3. Взвешенная скользящая средняя также как и экспоненциальная средняя уделяет большее значение последним свечкам, но делает это более равномерно, чем экспоненциальное среднее.

Внешний вид

Сглаженность средней зависит от периода средней и чем выше периодов, тем более она сглажена. На рисунке видна средняя с периодом 50

skolzyashhaya-srednyaya

видно линия средней довольно плавная. На нижнем рисунке тот же график, но с периодом 5.

skolzyashhaya-srednyaya

На этом же рисунке видно, что линия средней более приближена к свечам, так как период средней мал и индикатор более чувствителен к новым значениям.

Читайте также Бесплатный VPS сервер для форекс

На практике не стоит использовать среднюю с коротким периодом, так как любая важная новость может сильно изменить среднюю, а потом также быстро вернуться обратно и если трейдер будет торговать по такой, то более вероятно будет в убытке, так цена в ней движется хаотично, как кардиограмма сердца.

Торговля в сторону скользящей средней.

В начале поста писал, что торговать по скользящей средней нужно только в тренде и если трейдер понимает что сейчас тренд, то он должен покупать, если цена выше средней. На рисунке отображён трендовый растущий рынок на 4-ёх часовом интервале.
skolzyashhaya-srednyaya
Видно, что пока цена выше средней, рынок идёт вверх. На рисунке ниже отображён трендовый падающий рынок.

skolzyashhaya-srednyaya

Торговля от соприкосновения цены к скользящей.

Иногда трейдер может проворонить тренд и что тогда ему делать? Открывать сделку, когда цена далеко улетела? Нет, не стоить пытаться запрыгнуть в поезд, который движется на полной скорости. Нужно просто подождать, когда цена вернётся к средней и при прикосновении к ней купить/продать в зависимости от текущего тренда.

Скользящая средняяНа графике видно, что после резкого взлёта, цена старается вернуться к скользящей средней и как только цена подходит к индикатору, то цена начинает расти и практически это идеальные точки входа в сделку с минимальными возможными потерями.

Скользящая средняя

Как видно, что для продаж действовать нужно также от средней и при подходе цены к индикатору, нужно продавать.

Пересечений средних скользящих

Довольно популярным методом торговли по средним, является покупка или продажа при пересечении средних. Для этого устанавливают на график две средние и у одной период 11, а у другой 21 и когда средняя с периодом 11 пересекает вверх среднюю с периодом 21 и закрепляется там, то нужно покупать.

Скользящая средняя
На графике видно, что как только красная средняя (11) пересекла фиолетовую (21) вверх, то рынок вошёл в стадию роста. Для продаж правило противоположное, нужно продавать, когда скользящая средняя с периодом 11 пробьёт вниз  скользящую среднюю с периодом 21 и закрепится там.

Скользящая средняя

На графике видно, что как только красная средняя (11) пересекла фиолетовую (21) вниз, то рынок вошёл в стадию падения.

Стоп лосс при торговле от скользящих средних.

Обычно везде пропагандируют, что стоп лосс должен быть всегда фиксированным, однако, по торговле с средними такой метод не подходит. Дело в том, что торгуя по средней нам важно понять, как цена закроется относительно средней и только потом мы понимаем фиксировать убыток или нет. Одним словом, если мы в покупках и тренд растущий, то при закрытии свечи ниже скользящей средней, трейдер должен фиксировать убыток.

Допустим, трейдер, который использует фиксированный стоп купил евро доллар по 1.1290 и стоп установил у отметки 1.1250, а скользящая средняя проходит по отметке 1.1235, в моменте цена начинает падать и выбивает трейдера по стоп лоссу, однако спустя небольшое время цена возвращается вверх и на графике видно, что цена опустилась к средней и также быстро вернулась обратно и так как цена не закрепилась ниже средней, то не нужно было фиксировать убыток.
Скользящая средняя
Конечно у такого метода фиксации убытка тоже есть недостаток, например вышла сильно негативная новость и рынок упал камнем вниз и тот кто торгует с фиксированным стоп лоссом отделался лёгким испугом, а тот кто торгует по скользящей средней, должен терпеть убыток и ждать закрытие свечи и в такой момент убыток может быть колоссальным. Однако, рынки сильно растут или падают на важных, новостях и поэтому можно избежать такой ситуации путём прекращение торговли во время важных новостей.

Читайте также Какое кредитное плечо лучше?

Если трейдер торгует по пересечению средних, то он должен фиксировать убыток при обратном пересечении средних. Например скользящая средняя с периодом 11 пробила вверх другую среднюю и трейдер на этом купил, а спустя пару часов средняя с периодом 11 пробила вниз другую среднюю и закрепилась там, то в таком случае нужно фиксировать убыток.

Какую скользящую среднюю выбрать?

Для каждого индивидуально, кому то нравится одна музыка, а другому другая, посмотрите на истории как работал индикатор под разными параметрами. Главное помнить, чем меньше период скользящей средней — тем больше ложной информации, а чем выше период — тем она медленнее и хуже подстраивается под новую информацию и по сути нужно искать золотую середину. Нужно также уметь отфильтровывать лишние сигналы, например, если видите, что сейчас цена растёт и приближается к какому либо уровню, а сигнал на покупку только появился, то лучше пропустить такую сделку. Лично я использую экспоненциальную скользящую среднюю по ценам закрытия и с периодом 21.

Про другие индикаторы или стратегии.

В начале этого поста писал, что 90% торговых систем или индикаторов работают на основе скользящей средней и это правда и порой трейдер крутится, как белка в колесе в поисках индикатора. Он заходит на сайты в которых публикуются уйма стратегий и ищет, что то новое, но на самом деле ему предлагают ту же среднюю, только под другим визуальным оформлением. Это выглядит так, как будто продавец продаёт жигуль под видом мерседеса или феррари.

Не стоит искать супер индикатор, нужно просто знать, что у рынка есть только две стадии и это тренд и боковик. Говорят, что рынок находится в 70% случаев в боковике и 30% в тренде и это значит, если трейдер будет ежедневно торговать по скользящим, то в 70% случаев он будет в убытке.

После такого серьёзного чтива нужно расслабиться и посмотреть смешное видео. Почему им не больно?


Читайте также: Прибыльный разгон депозита

Рекомендую прочесть: