Риск менеджмент в трейдинге

Для чего нужен риск менеджмент в трейдинге? Для того, чтобы депозит трейдера на длинной дистанции плавно рос вверх и чтобы просадки депозита были сравнительно небольшими. Дело в том, что в трейдинге всё основано на вероятностях и всё что нужно трейдеру это найти торговую систему с положительным математическим ожиданием. При правильном риск менеджменте по этой торговой системе депозит будет расти, а при неправильном падать, даже несмотря на прибыльную систему.

Что такое риск менеджмент? Риск менеджмент это управление риском, в трейдинге трейдер может контролировать только риск и больше ничего. В основном трейдеры теряют не из-за того что не умеют торговать, а из-за того что не управляют риском и некоторые компании предлагают софт со встроенным риск менеджментом, где трейдер может указать максимальный дневной риск в деньгах и если дневная потеря будет выше установленной в риск менеджменте, то программа сама закроет все открытые позиции трейдера. Приобрести риск менеджер можно тут. Проще говоря риск менеджмент это свод правил, которые удерживают трейдера в прибыльной зоне.

Правило 1. В каждой сделке рисковать фиксированной суммой.

Успешный трейдинг это постоянство и чтобы на длинной дистанции быть в солидном плюсе, нужно всегда в каждой сделке рисковать фиксированным процентом от депозита и желательно не выше 2%. Представьте что у вас есть торговая система, которая из 100-а совершённых сделок имеет 70 положительных сделок и 30 отрицательных. Если трейдер будет торговать по этой системе и в каждой сделке будет рисковать 1% от капитала, то на дистанции его депозит будет стремиться вверх. Если в каждой сделке будет рисковать по разному, то не факт что заработает, например он зарабатывал в сделках с 4% риском, а терял при 10% риске и в итоге он в минусе и поэтому нужно обязательно исполнять это правило.

Правило 2. Диверсификация.

Это правило подходит для долгосрочных инвесторов и всё что нужно, это покупать акции из разных секторов, а не только один или два сектора. Бывает такое, что какой то сектор может быть в долгом упадке и если инвестор всё вложил в этот сектор, то его инвестиции долгое время могут приносить убытки, а если бы он распределил по 5-и секторам, то какой то сектор принёс бы убыток, а другие принесли бы прибыль и средняя доходность была бы положительной. Не зря говорят, что нельзя хранить все яйца в одной корзине.

Правило 3. Нужно иметь фиксированный риск на день/неделю/месяц.

Допустим, раньше торговая система приносила хорошую прибыль, но в один момент она начинает постоянно приносить убытки (возможно рынок поменялся и система перестала работать) и если трейдер использует фиксированный риск на день/неделю/месяц, то убыток будет ограничен. Обычные трейдеры это правило не используют, а зря. Иногда рынок переходит в стадию хаоса, когда невозможно предсказать дальнейшее движение финансового инструмента и тот кто остановится во время, тот отделается лёгким испугом, а тот кто будет продолжать торговлю в хаосе, тот много потеряет.

Читайте также Основные риски трейдера

Чтобы во время остановиться, нужно заранее иметь значение убытка при котором трейдер перестанет торговать. Например, трейдер решил, что если получит в конкретном месяце убыток в размере 15%, то он прекратит торговлю до следующего месяца, таким способом трейдер уходит с рынка и ждёт, когда этот хаос пройдёт. Трейдер спокойно может постоять в сторонке и подождать свой рынок, не надо спешить, торговля на рынке будет всегда и завтра, и послезавтра, и через год! При потерях на фиксированном риске, кривая доходности будет плавно падать, в отличии от тех кто не использует риск менеджмент.

риск менеджмент трейдинг

По рисунку видно, что чем выше убыток, тем больше надо вернуть, поэтому убыток нужно контролировать и не тильтовать. Также видно, что убыток в 15%  вполне нормален, так как примерно столько же надо заработать, чтобы вернуть убыток. Если убыток выше 15%, то надо заработать куда больше. Вывод: Управляйте риском и не дайте убытку быть выше 15%.

Другое.

Некоторые трейдеры пишут в риск менеджменте, что нужно входить только в те сделки, где потенциал прибыли в два/три раза выше потенциального убытка, но на мой взгляд это бред, так как не важно какое соотношение прибыли к убытку, главное, чтобы на длинном отрезке времени система приносила бы прибыль.

Заключение.

Кто то после прочтения этого поста начнёт соблюдать риск менеджмент, а  кто то нет, но поверьте мне, первые начнут зарабатывать, а вторые продолжат терять. Соблюдение риск менеджмента это и есть грааль трейдинга.

ознакомиться со всеми функциями риск менеджера и приобрести его можно тут

Рекомендую прочесть: