Кредитное плечо

Пост про кредитное плечо содержит несколько разделов и если читатель уже не новичок, то может сразу переходить на 2-ую часть.

Часть 1. Введение.

Что такое кредитное плечо? Кредитное плечо это заёмные деньги для торговли на финансовом рынке, которые выдаёт брокер. Кредитное плечо особо ничем не отличается от обычного кредита, когда банк выдаёт кредит потребителю, то потребитель должен вернуть основную сумму + заплатить процентную ставку за кредит и на финансовом рынке всё тоже самое, когда трейдер использует кредитное плечо в торговле акциями, то он платит процентную ставку брокеру, исключение это валютный рынок форекс.

На форексе нет процентной ставки от брокера, но существует своп при переносе открытой позиции через ночь, но как правило на таких популярных валютных парах, как евро доллар или фунт доллар это копейки, а иногда своп может быть положительным и тогда трейдеру платят проценты за то, что он держит открытую позицию.

Благодаря кредитному плечу трейдер может открыть позицию в несколько раз превышающую его основную сумму, а иногда даже в сотни раз выше. Пример: трейдер, который торгует без кредитного плеча вложил 10 000$ в акции и если акции вырастут на 1%, то он заработает 100$, если же этот трейдер купит те же акции на 10-ое плечо, то он заработает в 10 раз выше = +1000$, так как его позиция равна 10000$ (основная сумма) * 10 (заёмные деньги) = 100 000$ (общая позиция в сделке). Красиво? Да, но тут есть и обратная сторона медали, если цена акций упадёт на 1%, то трейдер понесёт убыток в размере 1000$, а если бы он торговал без плеча, то убыток был бы те же 100$.

На рынке форекс кредитное плечо может доходить до 1000, а иногда и ещё выше. Представьте, форекс трейдер имеет на торговом счету 1000$ и при открытии сделки с 500-ым плечом его общая позиция буден ровна 500 000$ пол миллиона долларов!! и если его позиция пойдёт в нужную сторону на 1%, то он заработает целых 5 000$.

Что такое кредитное плечо

Благодаря большому кредитному плечу на форексе, трейдер может начать торговлю с довольно малой суммы и постепенно разогнать депозит до высокого торгового капитала. Грамотное использование кредитного плеча это как брошенный спасательный круг тонущему человеку, который со временем выплывет в мир богатства. Неправильное кредитное плечо это как брошенный кирпич в лицо утопающему, поэтому к этому делу нужно подходить аккуратно.

Часть 2. Какое кредитное плечо лучше.

Какое кредитное плечо лучше? Всё зависит от прибыльности системы, чем система больше и чаще даёт прибыль, чем убыток, тем кредитное плечо должно быть выше. Например, исходные данные: на истории проверили, что 5 сделок из 10 закрываем в плюс и тейк профит каждой прибыльной сделки в 2 раза больше стоп лосса. Можно предположить, что плечо должно быть 20, так как каждую вторую сделку закрываем в плюс, но нет, ведь возможно, что трейдер получит 5 отрицательных сделок подряд и тогда у него не будет возможности продолжить торговлю.

Общая формула для агрессивной торговли при условии, что у трейдера 50 положительных сделок из 100 и тейк профит в 2 раза выше стоп лосса. 100/(100[общее количество сделок]-количество положительных сделок трейдера из ста сделок)=общий результат делим на 2. Для консервативной торговли 100/(100[сделок]-[количество положительных сделок])=общий результат делим на 4. То есть по нашему примеру для агрессивной торговли кредитно плечо должно быть 10, так как:

1) из 100 сделок вычитаем 50 положительных=50
2) 100 делим на результат первого действия, то есть 100:50=20
3) результат второго действия делим на 2, то есть 20:2=10
4) кредитное плечо для агрессивной торговли= 10

Для консервативной торговли всё тоже самое, только в третьем действии делим на 4 и ответ будет 5-ое кредитное плечо. Почему значение 100 сделок? Потому что выборка из ста сделок намного лучше отображает торговлю трейдера, так как такое количество сделок перекрывает разные стадии рынка и сглаживает случайную прибыль. Важно знать, что одна торговая система может работать по разному на разных валютных парах/акций и поэтому нужно обязательно тестировать на разных финансовых инструментах и подбирать плечо индивидуально инструменту. При правильном кредитном плече, график роста депозита будет примерно таким.

Какое кредитное плечо лучше

Если прибыльных сделок меньше 50 из 100 и тейк профит к стоп лоссу меньше чем 2 раза, то лучше найти другую систему. Теперь должно быть понятно почему нельзя торговать с плечом выше 10-ого, так как тогда у трейдера должна быть слишком идеальная торговая стратегия, которая почти не даёт убытка, а про 50-ые и 100-ые плечи я вообще промолчу.

Читайте также Стратегия по ловле точек разворота

Зачем же форекс брокер даёт такие большие плечи, как сотые? Говорят, что форекс брокеры зарабатывают не только на комиссии, но и от слитых депозитов клиента. Как бы трейдер играет против своего брокера и если трейдер заработал, то считается, что он отобрал деньги у брокера, а если трейдер потерял, то брокер заработал и чтобы повысить шанс потери всех денег трейдера, брокер даёт большое кредитное плечо, а как мы знаем, чем выше плечо, тем нестабильней торговля. Да, возможно трейдер в какой то раз заработает используя большое плечо, но потом он ещё раз рискнёт из-за жадности с большей суммы в надежде опять заработать и в итоге потеряет, и брокер будет доволен.

Часть 3.  Когда большое кредитное плечо можно и нужно использовать.

Сейчас попробую объяснить, когда нужно использовать большое кредитное плечо (50 и 100 плечо), что будет идти в разрез с тем, что писал выше. Для чего новичок приходит в трейдинг? Ради больших денег и свободы. Если свободу легко получить, то больших денег трудно, ибо, чтобы получить большие деньги, нужно торговать либо с большим первоначальным капиталом либо иметь очень прибыльную систему. Но что, если ничего из выше перечисленного у трейдера нету? Выход есть и это торговля в начале тренда.

Сами знаете, что самые большие деньги делаются в начале тренда, так как распознать начало тренда? Всё очень просто, нужно просто ждать сильный фундаментальный сигнал, в трейдинге самое главное это терпение. Сейчас ЕЦБ запустил своё куе и евро снижается, но когда то ведь ЕЦБ должен закончить своё куе, на данный момент говорят о начало осени 2016 года либо в 2017 году. Как только ЕЦБ объявит об этом, сразу же форекс трейдер должен рассчитать своё максимальное плечо к сделке и открыть сделку. Как?

Представим случай, депо у трейдера 1000 евро, ЕЦБ заявил 01.01.17 о конце куе, евро взлетает на новости на 2% вверх, по идее стоп лосс должен стоять за минимумом дневной свечи этой важной новости, в нашем случае это не стоп лосс, а маржин колл. Допустим минимум того важного дня был 1.0000 после новости евро стоит 1.0250, значит рассчитывайте кредитное плечо такое, чтобы вас отмаржинколили по цене 09.9900, если страшно зайти в тот день, тогда заходите в следующий день, но формула та же, за минимум предыдущей новостной дневной свечи. Для примера приведу график евро доллара, когда объявили о очередном куе.

Кредитное плечо

Максимальное значение новостного дня 1.3990 и день закрылся на отметке 1.3838, разница от хая до закрытия дня 152 пунктов, значит форекс трейдер спокойно мог использовать 50 плечо, что равняется 0.5 лота от 1000 евро, каждое 1% падение приносило бы 500 евро, на момент написания поста евро стоит 1.0740, цена снизилась примерно на 23%, что дало бы трейдеру 11 500 евро или 1150% прибыли. Всё что нужно было бы просто открыть и забыть о сделке, ведь тренды идут не 1, 2 месяца, а как минимум год. Что делать, когда тренд иссяк?

Во второй части я призывал торговать от торговой системы с плечом около 10-ого, а в последней части идёт речь о торговли на важном событии либо панике и в этой ситуации трейдер торгует в одну сторону вместе с крупными участниками рынка на самой начальной стадии.

Заключение.

Безусловно кредитное плечо нужно использовать, однако, трейдер даже зная это, может превысить плечо из-за длительной серии прибыльных сделок, ему как бы кажется, что так будет вечно и увеличивает плечо из-за жадности, а потом происходит убыток за убытком и получается, что большее плечо не увеличило прибыль, а наоборот уменьшило, так как трейдер на стандартном кредитном плече зарабатывал, а на повышенном терял. Поэтому не жадничайте и торгуйте в рамках разумного плеча, напишите в комментариях, какое кредитное плечо вы используете.

Прочтите Почему стоит пройти обучение

Рекомендую прочесть: